Brownian motion and stochastic calculus / Ionnanis Karatzas, Steve E. Shreve |
Autore | KARATZAS, Ioannis |
Edizione | [2nd ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York ; Berlin : Springer, 2000 |
Descrizione fisica | XVIII, 470 p. : ill. ; 23 cm |
Disciplina | 519.55(Statistica matematica - analisi delle serie temporali) |
Altri autori (Persone) | SHREVE, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics. - New York |
Soggetto topico |
Processi stocastici
Moto Browniano |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNISA-990005508740203316 |
KARATZAS, Ioannis | ||
New York ; Berlin : Springer, 2000 | ||
Materiale a stampa | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, ©1998 |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. ; 23 cm |
Disciplina | 519 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics. - Berlin |
Soggetto topico | Moto browniano - Calcolo - Impiego dei processi stocastici |
ISBN | 0387976558 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAS-RML0289129 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, ©1998 | ||
Materiale a stampa | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | KARATZAS, Ioannis |
Edizione | [Second edition] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1998 |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. ; 22 cm. |
Disciplina | 530.4(Stati della Materia) |
Altri autori (Persone) | SHREVE, Steven E. |
Soggetto topico | ANALISI MATEMATICA |
ISBN | 03-87976-55-8 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNIOR-UON00278529 |
KARATZAS, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1998 | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas ; Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1994 |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. ; 23 cm |
Disciplina | 519.2 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics. - Berlin |
Soggetto topico | Probabilita |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAS-RML0232804 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1994 | ||
Materiale a stampa | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas , Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2nd ed.] |
Pubbl/distr/stampa | New York : Springer Verlag, c1991 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. : ill. ; 24 cm |
Disciplina |
530.475
519 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics |
Soggetto non controllato |
Probabilità
Processi stocastici Moto browniano Analisi stocastica Funzionali additivi |
ISBN | 0-387-97655-8 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990002892070403321 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York : Springer Verlag, c1991 | ||
Materiale a stampa | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm. |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0055724 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
Materiale a stampa | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0055724 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York : Springer Verlag, 1988 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics |
Soggetto non controllato | Probabilità, Processi stocastici |
ISBN | 0-387-96535-1 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990002541700403321 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York : Springer Verlag, 1988 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1988 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0269010 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1988 | ||
Materiale a stampa | ||
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Methods of mathematical finance / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York [etc.] : Springer, c1998 |
Descrizione fisica | XV, 407 p. ; 25 cm. |
Disciplina | 332.0151 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Applications of mathematics |
Soggetto topico | Matematica finanziaria |
ISBN | 0-387-94839-2 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNIBAS-000015404 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York [etc.] : Springer, c1998 | ||
Materiale a stampa | ||
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